招聘丨诚聘 量化研究员、算法交易开发

双臂1

公司介绍：北京瑞鑫天算资产管理有限公司成立于2017年5月22日，是获中国证券投资基金业协会《私募证券投资基金管理人》资格的阳光私募基金。投资产品研究、设计、资产管理于一体，凝聚市场一流投资专业人士，专注于用量化的手段、科学的方法获取投资收益，旨在更好地帮助高净值客户资产增值保值。      

投研部门的核心成员毕业于清华、北大、上海交大、复旦、浙大、重庆大学、南京大学、山东大学、人大、东南大学等国内外顶级学府，拥有深厚数理背景，擅长数量化建模；在校期间曾在国际顶级专业期刊发表多篇学术论文，或获得奥林匹克化学竞赛一等奖等奖项。

项目经理均具有硕士以上学历，曾在华夏基金、 永安期货、世坤投资等专业机构担任投资经理、从事量化研究，具有丰富的研究和实战经历。

公司官网： www.bjrxts.cn

一、 岗位：量化研究员

工作地点：北京

岗位职责：

1、研究多因子股票模型、CTA量化模型等量化相关策略与资产管理；

2、利用机器学习、深度学习等数据挖掘方法对历史数据进行研究分析、开发投资模型及策略；

3、基于另类数据源和海量数据挖掘模型开发新策略。

任职要求：

1、教育背景： 毕业或在读于国内外知名高校，金融工程、数学、统计、物理、计算机等相关专业，硕士及以上学历优先；

2、熟悉统计建模、多元回归、时间序列分析等； 有机器学习特别是深度学习相关经验者优先；

3、能运用数学和统计技术处理复杂数据集; 具备良好的编程技能并具有使用一个或多个统计软件的经验（如python、matlab、R）；

4、 有股票、期货、外汇等金融投资经验者优先, 有Quant量化平台经验的优先，（有相关领域高水平论文发表，有相关领域工作和研究经历更佳）。

二、 岗位：算法交易开发

工作地点：北京

岗位职责：

1. 交易系统开发与维护；交易接口开发，下单算法实现，交易策略的底层实现；

2. 负责落实投资经理投资策略的程序开发，编写、调试、优化、维护以及监控交易程序，很好地动态实现投资经理的交易策略，监测量化交易程序的正常运行及异常问题反馈。

职位要求：

1. 毕业或在读于国内外知名高校本科及以上学历，具备扎实的计算机理论知识与丰富的系统研发实战经验；

2. 有独立能力完成量化策略生产过程，精通计算机语言（C/C++或Python等）；

3. 具备一定金融基础，熟悉股票量化交易，具有交易程序开发经验者优先，有高频交易开发相关经验者优先；

4. 理解常见的算法和数据结构。

三、岗位：交易员

工作地点：北京

岗位职责：

1、按照公司制订的交易计划，执行私募基金的日常交易，包括股票、期货、债券等各类资产的交易工作，按时完成交易任务；

2、具有一定的自主交易能力，在交易中能够及时发现异常情况、系统故障、资金异常等其他影响交易正常进行的问题，并时向交易主管反馈信息；

3、填写交易日志并对日常交易进行总结，做好交易执行情况的反馈工作，做好各种交易数据的整理分析。

职位要求：

1、本科及以上学历，计算机、金融学、经济学、金融工程、数学、物理、统计等相关专业优先；

2、工作细致、踏实，有编程基础或算法交易相关经验者优先，有证券交易相关工作经验者优先；

3、熟悉Python。

请发送个人简历到yrb@bjbestrate.com和13910427575@163.com，请以“学校简称—学历—专业—毕业时间—应聘岗位—姓名”格式为主题。